Resposta curta: introdução ao comércio algorítmico com Heikin-Ashi. Guia curto que o leva de iniciante a quase quant. Fornece um ambiente de desenvolvimento gratuito, mostra como construir um indicador técnico e como criar uma estratégia de negociação automatizada. Neste post do Quora, tenho uma maior falha sobre como começar. Resposta mais longa: para se tornar verdadeiramente proficiente no desenvolvimento de estratégias de negociação algorítmicas, você precisará de algum conhecimento de fundo. Isso pode ser apanhado ao longo do tempo e não é crucial ter todo o conhecimento do mercado dominado antes de começar. Aprender os mercados Há toneladas de recursos para isso, e é precisamente por isso que você deveria ter um pouco de cuidado com os livros que você escolhe para pegar e ler. Ajusals responde uma quebra de alguns ótimos livros. Entre em minha sala de negociação por Alexander Eldar - primeiro livro fantástico para quem é novo na negociação. Dr. Alexander Elder faz uma ponte sobre o fosso entre os fundamentos do mercado e se torna rentável da exploração de indicadores técnicos. Além disso, possui uma lista de leitura agregada PDF com uma quebra completa de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. Aprenda a programar Eu recomendo Python ou MATLAB, embora possivelmente Python seja mais versátil. MATLAB é muito poderoso e usado por lojas quant para pesquisa e desenvolvimento de estratégias de negociação. Além disso, se você está vindo de qualquer tipo de academia, você provavelmente já tem exposição ao MATLAB. Learn Python - Um tutorial interactivo Python destinado a qualquer pessoa aprender a linguagem de programação. Os exemplos ao vivo de código podem ser executados e testados diretamente em seu navegador. Guia de início rápido do MATLAB - Introdução rápida e completa em linha para o MATLAB com muitos exemplos de código para obter o seu suporte. A introdução mais intuitiva e direta do MATLAB disponível. Obter uma Plataforma de Negociação Im tendenciosa e eu recomendo Quantiacs, é uma plataforma livre de código aberto para Python e MATLAB com dados históricos. O tutorial vinculado abaixo pressupõe que você esteja usando o Quantiacs e fornece o código construído para ele, mas as lições aprendidas também devem ser aplicáveis a qualquer outra plataforma. Primeiro, primeiro, você precisará instalar a caixa de ferramentas Quantiacs. Este é um processo relativamente direto que só deve demorar alguns minutos. Você tem a opção de usar Python ou MATLAB, e a menos que você já tenha sido investido em apenas um, eu recomendo baixar e instalar ambos. Vá instalar a caixa de ferramentas. Introdução à Caixa de ferramentas Quantiacs Dê uma olhada na estrutura de um sistema de troca de amostras aqui em Python e aqui no MATLAB. Os principais componentes de qualquer algoritmo Quantiacs são as configurações, mercados e posições. Tanto para MATLAB como para Python, seu algoritmo de negociação vive em apenas um arquivo que segue esse modelo geral. Para uma avaria da caixa de ferramentas visite aqui. Saiba mais sobre a caixa de ferramentas aqui. Deve ser bastante direto. Esta publicação Quora 1 tem uma quebra detalhada de todas as melhores práticas para realmente testar seu algoritmo após e durante o desenvolvimento. As sugestões incluem o uso de análise progressiva, teste na amostra e fora da amostra e como medir o desempenho em geral. Neste post Quora 2, escrevi alguns dos desafios que você enfrenta na construção de sistemas de negociação automatizados que geralmente não são explicitamente conhecidos até você começar. Essas incluem garantir a vantagem, como influenciar os custos de capital e de negociação, e como não ser destruídos pelos pros negociando contra você. Os perigos da montagem da curva Apenas uma nota lateral para alertar sobre a armadilha comum do desenvolvimento da estratégia quantitativa é a sobreposição. Uma estratégia de ajuste de curva é aquela que foi otimizada tão bem, que se encaixa perfeitamente na performance passada dos mercados. O resultado final é que ele falhará completamente com futuras ações de preço e eventos de mercado. A superposição produzirá resultados fantásticos de backtest de estratégias de negociação não realistas e não lucrativas. Geralmente, gira em torno da mudança de parâmetros, como o período de uma média móvel até o desempenho dos algoritmos de negociação melhorar significativamente. Embora a otimização das estratégias em si seja uma prática válida, ela deve ser realizada com cuidado para evitar a superposição. É o que o excesso de capacidade pode fazer - isso pode levar essa estratégia de negociação não lucrativa: e torná-la incrível: esta estratégia otimizada nunca funcionaria no mundo real. No momento em que a data de início do backtest é deslocada por alguns anos, toda a vantagem do mercado percebida se evapora. A busca arbitrária de bons resultados de backtest é uma prática perigosa e não produzirá estratégias verdadeiramente rentáveis. (Disclaimer: Eu trabalho em Quantiacs) Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode se juntar ao mais recente concurso de negociação automatizado da Quantiacs, com um total de 2.250.000 investimentos disponíveis: Você pode competir com os melhores quants 10.2k Views middot View Upvotes Middot Não para reprodução Minha jornada como um quantum me levou a ler uma grande quantidade de livros disponíveis sobre esse assunto. Eu cheguei a achar isso, enquanto há muitos bons livros lá fora, que realmente ajudam você a obter informações úteis, há ainda mais livros que são apenas materiais de marketing de puro jogo, empurrados pelas gargantas do leitor ignorante. Abaixo estão minhas recomendações de livros, categorizados com base em diferentes aspectos do negócio que você pode estar interessado em entender. Noções básicas: para o leigo que é novo neste campo e quer um início. 1) Dentro da Black Box por Rishi Narang - Ótimo livro para um início em todos os diferentes aspectos do comércio de quant. Informações muito gerais, mas amplamente escova todos os aspectos do negócio. 2) Negociação quantitativa por Ernie Chan - Livro perfeito para começar em todos os conceitos básicos com detalhes sobre backtesting e algumas estratégias simples para começar. Programação: Depende, qual plataforma você deseja usar. Há toneladas de livros e tutoriais on-line disponíveis em cada linguagem de programação. I039d recomendamos o seguinte em Python e Java. 1) Aprender Python por Mark Lutz - Covers noções básicas de python. É bom para você começar. 2) Cabeça Primeiro Java por Kathy Sierra - Grande livro sobre JAVA, desde princípios básicos até avançados. Microstrução do mercado: antes de aprender alguma coisa sobre as estratégias de algo, é muito importante entender como funciona a negociação e como as diferentes partes interessadas interagem entre si para criar um mercado. Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Abrange a microestrutura do mercado em profundidade grave. É preciso ler antes de mergulhar em estratégias para obter uma boa compreensão dos mercados. Estratégias: bons livros sobre estratégias de natureza variada (Momentum, Trend Following, Pairs Trading, Grego etc.). Eu também categorizei esses livros com base no tipo de estratégias nas quais os livros se concentram. 1) Algorithmic Trading por Ernie Chan - Um livro mais avançado de Ernie, com uma série de estratégias interessantes para testar e fazer backtest. Muita boa teoria explicando os conceitos básicos por trás da existência de diferentes tipos de comportamento do mercado e como capturá-los. 2) Sistemas de negociação mecânica por Richard Weissman - Grande livro para estratégias. Abrange uma infinidade de dinâmicas e estratégias de reversão significativas em vários cronogramas, juntamente com resultados testados. 3) Seguindo The Trend por Andreas Clenow - Considero este livro, uma das melhores leituras sobre o tópico Trend Following, uma estratégia comercial muito popular. 4) Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy - Muito bom livro sobre uma estratégia comercial popular conhecida como Pairs Trading. 5) Como Ganhar Dinheiro em Estoque por William O Neil - Uma excelente leitura sobre um modelo de quantum baseado em princípios fundamentais, chamado CANSLIM. Estratégias de opções: abrange estratégias de opções sob um tópico diferente, considerando que elas são muito mais complexas do que as faixas de ações. 1) Volatilidade de Opções e Preços por Sheldon Natenberg - Um dos melhores livros sobre opções para iniciantes, trabalhando a partir do básico todo o caminho até os gregos e a comercialização de volatilidade. 2) A Bíblia das Estratégias de Opções de Guy Cohen - Bom livro para acelerar todas as diferentes configurações de opções e seus gregos específicos. 3) Volatility Trading por Euan Sinclair - Livro muito avançado e detalhado sobre o conceito de Volatility Trading. Eu acredito que seja o melhor neste assunto. Gerenciamento de riscos: o aspecto mais importante do comércio quantitativo, que muitas vezes é ignorado. Dimensionamento de posição por Van Tharp - Uma jóia de um livro que explica a idéia de gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro usando diferentes técnicas. Meu conselho para um comerciante algo interessante seria pesquisar completamente antes de entrar em contato com uma estratégia. Considere-se um gerente de risco e não um gerente de dinheiro. O gerenciamento do risco vem em primeiro lugar, depois vem retorna. 21.9k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução completa Disclaimer: I039m não é um comerciante quant ou algo eu mesmo. I039ve apenas ajudou muitas pessoas a melhorarem em algo trading (engenheiro cliente da Quantopian). Aqui são algumas das coisas que eu vi pela minha experiência: Leia Aqui estão dois livros que eu já vi muito recomendados. Eu lhe darei o título e o motivo. Negociação algorítmica: estratégias vencedoras e sua fundamentação por Ernie Chan cobre todo o piso térreo desde o início até as estratégias algorítmicas mais avançadas. Literalmente, isso o levará de quot. Não tenho idéia do tipo de estratégia que eu poderia usar para quotOkay, eu tenho a escolha entre o impulso, o comércio de pares, as estratégias de reversão média. Qual é o melhor para o meu portfólio e objetivos no momento, eu não estou brincando, este é um bom livro introdutório e a bibliografia irá levá-lo onde você precisa ir. Python para análise de dados. Este é menos específico para o trading, mas I039m adivinhando que você estará usando algum tipo de sistema baseado em código e honestamente, o Python é o caminho mais fácil e simples. Comece a praticar Os melhores comerciantes de algo que eu já vi são aqueles que criaram muito e muitos algoritmos. Tinkering, tentando, falhando. Estas são todas as coisas que ajudam você a criar suas estratégias desde a infância até os possíveis sistemas de geração alfa. Eu principalmente conheço duas fontes onde as pessoas conseguem sua prática (mais uma vez, eu trabalho em Quantopian): Zipline, que é uma Biblioteca de Negociação de Algoritmos Python de código aberto que qualquer um pode usar. Ele também alimenta o motor backtester por trás de Quantopian, o que me leva ao próximo ponto, a Quantpian, que fornece a plataforma, dados e IDE para você testar suas estratégias em Python e executá-lo com dinheiro real, se você acha que tem algo. A desvantagem é que você precisa aprender os métodos API específicas da quespian. Upside é que isso não é muito para aprender e há uma série de tutoriais para ajudá-lo através dele. Coloque seu dinheiro para trás Tome pequenas somas e realmente coloque alguma pele no jogo. Backtesting e tal é bom, mas você pensa diferente quando tiver algo a perder. Feynman tem uma boa citação sobre isso: quot039 Eu poderia fazer isso, mas eu ganhei, 039 - o que é apenas outra maneira de dizer que você não pode. - Apenas dizendo que seu algoritmo pode ganhar dinheiro é diferente do que realmente ganha dinheiro. Então, se você falhar, aprenda com isso e repita o processo. Se você ganhar, fique atento que um dia você possa falhar. - Apenas algumas observações de ver pessoas passarem pelo processo uma e outra vez. 16.9k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução recomendaria começar com os conceitos básicos de análise técnica. Alguns livros que eu achei úteis (na seguinte ordem): Entre em minha sala de negociação: um guia completo para negociação por Alexander Elder - Adequado como um primeiro livro para qualquer pessoa completamente nova na negociação. Análise Técnica dos Mercados Financeiros: Um Guia Completo para Métodos e Aplicações de Negociação por John J. Murphy - Introduz o leitor a uma ampla gama de técnicas utilizadas na análise técnica, um bom ponto de partida antes de escolher direção adicional. No lado da programação, eu recomendaria começar com uma plataforma onde o comerciante pode implementar várias estratégias em um ambiente fornecido. Tais plataformas são TradeStation ou NinjaTrader, por exemplo. Essas plataformas têm muitos recursos incorporados, por exemplo, gráficos, conexões intermediárias, etc., de modo que são relativamente fáceis de aprender e são fáceis de usar. Se alguém chegou a esse nível, acredito que ele já é capaz de decidir se a negociação é para ele ou não e, se sim, em que direção ele pretende tomar. Além disso, será necessário que o comerciante estuda e use uma linguagem de programação minuciosamente. Por exemplo. C, C, C ou Java para citar alguns. Em seguida, será necessário estabelecer as próprias metodologias e metodologias de negociação próprias, quais técnicas usar, como usá-las e como aprimorá-las para além de outras. Este é um assunto amplo e complexo e todas as diferentes técnicas não podem ser incluídas em um único guia. Se alguém está definitivamente procurando por um guia de um livro, eles podem tentar ir para a Amazon e digitar quot Algoritmo de negociação algorítmica na busca (amazonsrefnbs). Isso trará alguns bons livros dedicados ao assunto. Nunca lisei nada disso, mas, até onde lembro, com base nos comentários, alguns deles introduzem um determinado método e o guiam passo a passo para implementá-lo. Independentemente do caminho que você leva, esteja preparado para que, no final, você precisa fazer sua própria pesquisa, implementar suas próprias idéias e colocar o trabalho extra que é preciso para se tornar um comerciante bem sucedido. 15.5k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Here039s the book list Este livro descreve o ciclo completo de validar uma idéia de negociação, testar, medir, otimizar estratégias de negociação. Ele inclui muitas idéias e dicas sobre cada passo no processo que desejo que eu tenha lido o livro muito mais cedo, há um bom momento em que eu li algo que eu pensei que eu criei. E, em seguida, há mais algumas técnicas avançadas que nunca mais escreveram ali. Este é um dos primeiros livros que lido nos tópicos, que é simples o suficiente para entender e abrange os pontos mais importantes. Muito bom, eu leio esse livro recentemente depois de ter seguido Ernie in Quora, para ser sincero. Eu não lembrei o livro inteiro, mas escolhi os tópicos que eu estava interessado em um bom suplemento aos dois livros acima, o que explica alguns tópicos melhores do que os dois acima . Se você quiser saber mais sobre certos tópicos na negociação algorítmica, minha experiência é que você deve ler vários livros de diferentes autores, mesmo no mesmo tópico. Não há nenhum livro que cobre tudo, mas cada livro dá-lhe algo. Tenho uma lista de livros mais longa pendente de escrita, mas acho que os três acima devem ser mais do que suficientes para você começar. Só quero adicionar, existem alguns sites e livros sobre esses tópicos que realmente querem vender seus serviços ou softwares, o conteúdo desse livro é realmente apenas material de marketing. Mas os livros que eu mencionei acima são verdadeiramente educacionais. O autor é tão bom que coloca material de qualidade no livro. 3k Vistas middot View Upvotes middot Não para Reprodução Tutorial de Threading Visual Studio. NET 2003 A vantagem do threading é a capacidade de criar aplicativos que usem mais de um segmento de execução. Por exemplo, um processo pode ter uma thread de interface de usuário que gerencia interações com o usuário e threads de trabalho que executam outras tarefas enquanto o fio da interface do usuário aguarda a entrada do usuário. Este tutorial demonstra várias atividades de tópicos: Criando e executando um segmento Sincronização de tópicos Interação entre threads Usando um pool de threads Usando um objeto mutex para proteger um recurso compartilhado Arquivos de exemplo Veja Threading Sample para baixar e criar os arquivos de exemplo discutidos neste tutorial. Leitura adicional Este tutorial contém os seguintes exemplos: Exemplo 1: Criando, iniciando e interagindo entre threads Este exemplo demonstra como criar e iniciar um segmento e mostra a interação entre dois segmentos executados simultaneamente dentro do mesmo processo. Observe que você não precisa parar ou liberar o tópico. Isso é feito automaticamente pelo tempo de execução do idioma comum do. NET Framework. O programa começa criando um objeto do tipo Alpha (oAlpha) e um thread (oThread) que faz referência ao método Beta da classe Alpha. O segmento é então iniciado. A propriedade IsAlive do segmento permite que o programa aguarde até que o segmento seja inicializado (criado, alocado, etc.). O segmento principal é acessado através do Thread. E o método Sleep indica ao segmento para desistir de sua fatia de tempo e parar de executar por uma certa quantidade de milissegundos. O oThread é então parado e juntado. Juntar um segmento faz com que o segmento principal aguarde que ele morra ou por um tempo especificado expirar (para mais detalhes, veja o Método Thread. Join). Finalmente, o programa tenta reiniciar oThread. Mas falha porque um thread não pode ser reiniciado depois que ele é interrompido (abortado). Para obter informações sobre a cessação temporária da execução, consulte Suspensão da execução do segmento. Sistemas de codificação dos sistemas de negociação Os sistemas comerciais são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. O seu computador executa essas regras através do seu software de negociação, que procura trocas que adiram às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam trocas com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema comercial que ganhasse dinheiro automaticamente o tempo todo, ele ou ela literalmente seria dono de uma máquina que faz dinheiro. Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalha fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia E regras de gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis com base na sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boas análises com implementação efetiva, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a negociação diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.
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