Opções trading iv

Volatilidade implícita - IV. BREAKING DOWN Volatilidade implícita - IV. A volatilidade implícita é por vezes referida como vol. A volatilidade é comumente designada pelo símbolo sigma. Implied Volatility e Options. Implied volatilidade é um dos fatores decisivos no preço das opções Opções, que Dar ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço específico durante um período de tempo pré-determinado, ter prêmios mais elevados com altos níveis de volatilidade implícita e vice-versa A volatilidade implícita aproxima o valor futuro de uma opção ea opção O valor atual de s toma isto em consideração A volatilidade implícita é uma coisa importante para que os investors paguem a atenção se o preço da opção aumenta, mas o comprador possui um preço de chamada no preço original, mais baixo ou de greve que significa que pode Pagar o preço mais baixo e imediatamente transformar o activo em torno e vendê-lo ao preço mais elevado. É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda a probabilidade É apenas uma estimativa de Os preços futuros, ao invés de uma indicação deles Mesmo que os investidores têm volatilidade implícita em conta ao tomar decisões de investimento, e esta dependência inevitavelmente tem algum impacto sobre os preços próprios, não há garantia de que o preço de uma opção seguirá o padrão previsto No entanto, Ao considerar um investimento, ajuda a considerar as ações que outros investidores estão tomando em relação à opção ea volatilidade implícita está diretamente correlacionada com a opinião de mercado, o que, por sua vez, afeta o preço das opções. Outra coisa importante a ser observada é que a volatilidade implícita não Não prever a direção em que a mudança de preço vai Por exemplo, alta volatilidade significa um balanço de preço grande, mas o preço poderia balançar muito alto ou muito baixo ou ambos Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não vai fazer mudanças amplas e imprevisíveis. Implied Volatilidade é o oposto da volatilidade histórica também conhecida como volatilidade realizada ou volatilidade estatística, que mede o mercado passado T e seus resultados reais Também é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, pois isso às vezes pode ser um fator preditivo nas mudanças futuras de preços da opção. A volatilidade implícita também afeta o preço de instrumentos financeiros sem opções, como Um limite de taxa de juros que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser levantada. Opção Preços Models. Implied volatilidade pode ser determinada usando um modelo de preço de opção É o único fator no modelo que isn t diretamente observável no mercado, O modelo de precificação de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita eo prêmio de chamada. O modelo Black-Scholes é o modelo de precificação de opções mais utilizado e bem conhecido, fatores no preço atual das ações, preço de exercício das opções, Um ano e taxas de juros sem risco O modelo Black-Scholes é rápido no cálculo de qualquer número de preços das opções No entanto, ele não pode calcular com precisão as opções americanas, Uma vez que só considera o preço à data de vencimento de uma opção. O Modelo Binomial, por outro lado, usa um diagrama de árvore, com volatilidade incorporada em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis que o preço de uma opção pode tomar, então trabalha para trás para Determinar um preço O benefício deste modelo é que você pode revisitá-lo em qualquer momento para a possibilidade de exercício antecipado, o que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida a seu preço de exercício antes de sua expiração exercício precoce ocorre apenas em opções americanas No entanto, Os cálculos envolvidos neste modelo levam muito tempo para determinar, então este modelo não é o melhor em situações de arremetidas. O que os fatores afetam a volatilidade implícita. Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças caprichosas A oferta ea demanda é uma grande determinação Fator de volatilidade implícita Quando um título está em alta demanda, o preço tende a subir, assim como a volatilidade implícita, o que leva a um prêmio de opção mais alto, devido à natureza arriscada da opção Th E oposta também é verdade quando há abundância de oferta, mas não o suficiente demanda do mercado, a volatilidade implícita cai, eo preço da opção torna-se mais barato. Outro fator influenciador é o valor do tempo da opção, ou o tempo até a opção expira, o que Resulta em um prêmio Uma opção de curto prazo muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto que uma opção de longa data tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, uma vez que há mais tempo de preço na opção eo tempo é mais de uma variável. Um guia do investidor para a volatilidade implícita e uma discussão completa sobre as opções, leia Volatilidade implícita Buy Low e Sell High, que dá uma descrição detalhada do preço das opções com base na volatilidade implícita. Além de fatores conhecidos, como preço de mercado, juros Taxa, data de vencimento e preço de exercício, a volatilidade implícita é usada no cálculo de uma opção s prêmio IV pode ser derivado de um modelo como o Black Scholes Model. IVTrades é uma estratégia de negociação que usa Volume, Pric E Ação o nosso estudo de Volatilidade Implied IV para negociar ações e fazer direcional simples Opções negociações Este sistema tem consistentemente entregando resultados ao longo dos anos e tomamos a abordagem lenta e constante para ganhar dinheiro, tendo um bom comércio de cada vez Se você está procurando Para um sistema de negociação com sinos e assobios que irão ajudá-lo a ficar rico rápido, então isso não é para você Nós mantê-lo simples e direto Os comércios postados abaixo são apenas para fins educacionais e não devem ser tomadas como conselhos de investimento. Trades Alertas em tempo real Stop Loss Lucro Targets. Over 2300 Trades 1.667 Winners 72 5 Win Rate. See The Performance. Get Free Trades Por Email. Montagem, 13 de março de 2017.STOCK Approach Resources Inc AREX. PREVIOUS FECHAR 2 39.WHY AREX é Saindo de baixos recentes e dinâmica de construção É possível que pudéssemos ver um movimento para a área de 2 70 TRIGGER PRICE 2 45.STOCK WPX Energy Inc WPX. PREVIOUS FECHAR 12 22.WHY WPX tornou-se sobrevendido contra um nível de apoio chave e agora Tem uma alta probabilidade de fazer um movimento de volta para o upside. TRIGGER PRICE 12 25.STOCK New Gold Inc NGD. PREVIOUS FECHAR 2 80.WHY NGD está entre os mineiros júnior que estão começando a pegar algumas propostas agora É possível que nós poderia Ver alguns seguem até o upside. TRIGGER PRICE 2 82.STOCK Biocryst Pharma BCRX. PREVIOUS CLOSE 7 68.WHY BCRX tem visto um monte de compra ultimamente e também tem havido um posicionamento de alta no mercado de opções É possível que pudéssemos ver um Grande breakout e continuou empurrar mais alto. PREÇO DE TRANSPORTE 7 75. 28 de fevereiro de 2017.STOCK Advanced Micro Devices AMD. PREVIOUS FECHAR 15 20.WHY AMD está quebrando de volta para o lado positivo em bom volume e qualquer quebra do nível 15 45 deve ver alguns Seguir. PREÇO DE TRIGGER 15 45. 27 de fevereiro de 2017.STOCK Control4 Corp CTRL. PREVIOUS CLOSE 15 53.WHY CTRL está segurando um padrão de bandeira alta e apertada e poderia empurrar muito mais alto se ele pode cruzar acima do nível de 16 00.TRIGGER PREÇO 16 00.Em 22 de fevereiro de 2017.STOCK Freeport McMoran FCX. PREVIOUS CLOSE 14 13.WHY FCX está atingindo atualmente os níveis de sobrevenda e se ele pode voltar acima da área de 14 50, devemos ver um movimento de volta para o upside. PROGGER PRICE 14 50.15 de fevereiro de 2017.STOCK Groupon Inc GRPN. PREVIOUS CLOSE 3 78. POR QUE GRPN fechou acima de seu 20DMA em volume forte e olha agora como poderia seguir completamente ao upside e possivelmente testar a área de 4 15.PROGRAMA DE PREÇO 3 85.Fevereiro 13, 2017.STOCK Immunomedics Inc IMMU. PREVIOUS FECHAR 5 23.WHY IMMU Fechado de volta acima do 20DMA em volume pesado e expansão de faixa na última sessão Esta ação de preço está sugerindo que nós podemos ver alguns seguem até o upside. TRIGGER PRICE 5 45.Fevereiro 8, 2017.STOCK Sprint Corp S. PREVIOUS CLOSE 8 34.WHY S está atualmente sobrevendido e se ele pode quebrar de volta acima do nível de 8 45, devemos ver um rápido movimento de volta para o upside. TRIGGER PRICE 8 45.Fevereiro 6, 2017.STOCK Weatherford Int l WFT. PREVIOUS FECHAR 6 14.WHY WFT parece estar a reunir algum impulso sobre o tempo semanal e poderia empurrar mais alto se puder T a resistência acima da área de 6 35-6 40.FIGURANTE PREÇO 6 45. 2 de fevereiro de 2017.STOCK Entero Medics Inc ETRM. PREVIOUS CLOSE 8 38.WHY ETRM manteve apoio em torno do nível 5 95 e fez um forte movimento de volta para a 20DMA no volume muito bom A ação do preço está sugerindo agora que nós poderíamos ver alguns seguem perto do termo. PREÇO DE TRIGGER 8 75.Frebruary 1, 2017.STOCK MBIA Inc MBI. PREVIOUS FECHAR 10 20.WHY MBI é atualmente oversold e guardar de encontro à sustentação A área de 10 00 É possível que pudéssemos agora ver um movimento de volta para o upside. TRIGGER PRICE 10 50.Janeiro 30, 2017.STOCK Torchlight Energy TRCH. PREVIOUS FECHAR 1 82.WHY TRCH fez novos máximos de fechamento em volume decente e agora parece Ajustado para o upside mais adicional sobre o termo próximo. PREÇO do TRIGGER 1 85.Janeiro 26, 2017.STOCK Tidewater Inc TDW. PREVIOUS FECHE 2 45.WHY TDW parece ter encontrado algum apoio perto do nível 2 20 e é ajustado agora para fazer um movimento De volta ao upside. TRIGGER PRICE 2 55.Janeiro 24, 2017.STOCK Magal Sistemas de Segurança MAGS. PREVIOUS CLOSE 6 60.WH Y MAGS está mostrando sinais de força e nós devemos ver alguns seguem até o upside. TRIGGER PRICE 6 75.Janeiro 23, 2017.STOCK Tucows Inc TCX. PREVIOUS FECHAR 43 15.WHY TCX quebrou a novos máximos e parece definido para possível Siga até o upside. TRIGGER PRICE 43 85.Janeiro 19, 2017.STOCK Endo PLC Internacional ENDP. PREVIOUS CLOSE 13 17.WHY ENDP atingiu os níveis de sobreventa e parece estar encontrando algum apoio em torno do nível de 13 00 Se ele pode voltar Acima de 13 25 nós poderíamos ver um movimento de volta ao upside. TRIGGER PRICE 13 25.Janeiro 18, 2017.STOCK Weatherford International Ltd WFT. PREVIOUS CLOSE 5 42.WHY WFT encontrou algum apoio em 5 17 e agora está fazendo um movimento de volta para O upside Uma ruptura acima de 5 55 deve ver alguma momentum da parte superior. PREÇO de TRANSPORTE 5 55.Janeiro 17, 2017.STOCK Advanced Micro Devices Inc AMD. PREVIOUS FECHAR 10 58.WHY AMD atingiu os níveis de sobrevenda na semana passada e agora parece definido para uma possível reversão Para o upside. TRIGGER PRICE 10 80.Janeiro 12, 2017.STOCK Petroleo Brasileiro PBR. PREVIOUS CLOSE 11 54.WHY PBR viu alguma expansão de volume e faixa e agora parece definido para fazer um movimento mais próximo de prazo. PREÇO DE TRIGGER 11 62.Janeiro 10, 2017.STOCK JC Penney Co Inc JCP. PREVIOUS CLOSE 7 00.WHY JCP está sobrevendido Em níveis atuais e parece ser pesado no lado curto assim que se nós adquirimos alguma compra que vai aqui nós poderíamos provocar um aperto curto que seja bom para um ponto ou assim. PREÇO de TRIGGER 7 35.STOCK Zafgen Inc ZFGN. PREVIOUS FECHAR 4 18.WHY ZFGN quebrou acima de uma base longa no volume elevado e na expansão da raiva Esta ação do preço está sugerindo que nós poderíamos ver mais upside. TRIGGER PRICE 4 42.STOCK Halozyme Therapeutics HALO. PREVIOUS FECHAR 12 61.WHY HALO quebrou acima do 20DMA em muito Volume pesado ea ação do preço está sugerindo que nós veremos alguns seguem. PREÇO de TRANSPORTE 12 80.STOCK EU Grupo de Aço X. PREVIOUS FECHAR 37 33.WHY X parece ajustado para fazer um outro empurrão para a elevação anterior e possivelmente fazer uns altos novos. TRIGGER PRICE 37 55.STOCK Fitbit Inc FIT. PREVIOUS FECHAR 7 94.WHY Não parece t O ser algum edifício de impulso em FIT a este nível e estamos vendo alguma expansão de gama que ambos sugerem que mais upside é possível a curto prazo. TRIGGER PRICE 8 10.December 27, 2017.STOCK Newmont Mining Corp NEM. PREVIOUS FECHAR 32 46.WHY Parece haver alguns compradores pisando dentro nos níveis atuais e se pode remover a resistência menor na área de 33 00, nós devemos ver alguns seguem completamente ao upside. TRIGGER PRICE 33 00.December 22, 2017.STOCK Oclaro Inc OCLR. PREVIOUS CLOSE 9 52.WHY A ação do preço está sugerindo que o momento está construindo em OCLR nos níveis atuais e que nós poderíamos ver uma continuação ao upside. TRIGGER PRICE 9 60.December 15, 2017.STOCK Abercrombie Fitch Co ANF. PREVIOUS CLOSE 13 85.WHY ANF continua mostrando sinais de fraqueza à medida que mais vendedores aparecem Poderíamos ver impulso puxar para a desvantagem se ele pode rachar abaixo do nível de 13 80. PREÇO DE TRIGGER 13 80.December 13, 2017.STOCK Taser Int l Inc TASR. PREVIOUS FECHAR 23 52.WHY TASR Está atualmente atingindo oversold lev Els contra a sustentação Se este nível de sustentação detém nós devemos ver um rebound ao upside perto do prazo. 37.WHY MRVL remanesce forte e parece estar recolhendo mesmo Mais impulso a este nível A breal acima de 14 45 deve ver preços mais elevados. 45.WHY CHK é overbought e pressionando contra a resistência principal perto do nível 8 00 Se houver um retrocesso e uma quebra abaixo do nível de 7 40, poderíamos ver uma quebra e um teste da área de 6 50-6 70.TEMPOS DE TRIGGER 7 40.Dezembro 2, 2017.STOCK Carbonite Inc CARB. PREVIOUS FECHAR 17 70.WHY CARB está atualmente se aproximando de níveis de sobrevenda perto de apoio menor no nível de 17 30 Deve rally em uma volta próxima acima do nível de 17 90.PROGRAMA PREÇO 17 90.December 1, 2017.STOCK MBIA Inc MBI. PREVIOUS FECHAR 10 39.WHY O MBI está atingindo níveis extremos de sobrecompra em volume decrescente, pelo que há uma alta Nós poderíamos ver um puxar para trás próximo term. TRIGGER PRICE 10 15.December 1, 2017.STOCK 3D Systems Corp DDD. PREVIOUS FECHAR 13 85.WHY DDD está perto de níveis de sobrevenda e está sentado logo acima suporte menor 13 50-13 70 Se Este nível detém, poderíamos ver um movimento rápido de volta para o upside. TRIGGER PRICE 14 15.November 30, 2017.STOCK Inc JD. PREVIOUS CLOSE 26 85.WHY JD está construindo momentum logo abaixo de alguma resistência menor no quadro de tempo diário Se Ele pode quebrar acima de 27 05 que nós devemos ver um movimento decente mais alto. 27. O MDRX é overbought neste nível e deve começar girar mais baixo uma vez que quebra Abaixo do nível de 11 10. PREÇO DE TRIGGER 11 10.November 23, 2017.STOCK International Game Technology IGT. PREVIOUS FECHAR 27 29.WHY IGT está quebrando em volume pesado depois de bater níveis de sobrecompra Esta jogada deve pegar impulso se ele pode brak abaixo 26 70 level. TRIGGER PRICE 26 70.Novembro 22, 2017.STOCK Marathon Oil Corp MRO. PREVIOUS CL OSE 16 48.WHY MRO está batendo a resistência dos againts perto do nível de preço de 16 50-16 80 mas o momentum está construindo Se pode começar acima do nível 16 90, nós poderíamos seea breakout ao upside. TRIGGER PRICE 16 90.November 21, 2017.STOCK Endologix Inc ELGX. PREVIOUS CLOSE 7 70.WHY ELGX está sobrevendido e há sinais de que alguns compradores podem estar entrando Se ele pode voltar acima do nível de 7 90, então poderíamos ver uma tentativa de fechar o gap. TRIGGER PREÇO 7 90.Novembro 18, 2017.STOCK Beazer Homes Inc BZH. PREVIOUS FECHAR 12 51.WHY BZH está recebendo um pouco de sobrecompra a este nível e poderíamos ver um puxar para trás, se ele cruza para trás abaixo do 12 30 level. TRIGGER PREÇO 12 30.November 18, 2017.STOCK Cosan Ltd CZZ. PREVIOUS FECHAR 6 98.WHY CZZ parece ter encontrado algum apoio puro a área 6 70-7 00 e com futuros de açúcar baseando também parece que poderíamos ver pop de volta para a parte superior Próximo term. TRIGGER PRICE 7 35.November 17, 2017.STOCK Coty Inc COTY. PREVIOUS FECHAR 18 35.WHY COTY parece estar tentando encontrar alguns footi Ng depois de deslizar sobre a última semana ou assim Se pode atravessar para trás acima de 18 50 nós devemos o impulso upside pegarar. PROGRAMA DE PREÇO 18 50.November 16, 2017.STOCK Inc JD. PREVIOUS FECHAR 26 41.WHY JD é rallying fora de Uma condição de sobrevenda e a ação de preço está sugerindo que poderíamos ver alguns grandes seguem se ele fica acima do nível de 27 05.PROGRAMA DE PREÇO 27 05.Novembro 15, 2017.STOCK Barrick Gold Corp ABX. PREVIOUS CLOSE 14 64.WHY Voltar 2 de novembro Eu postei uma recomendação de venda curta para ABX rolar para baixo e ele funcionou muito bem Agora ABX é oversold e seu tempo para ir comprá-lo muito tempo, como poderíamos ver uma corrida para o lado positivo se ele pode obter acima do nível 15 25. 25.Novembro 14, 2017.STOCK Square Inc SQ. PREVIOUS FECHAR 11 88.WHY SQ está se recuperando de uma situação de sobrevenda recente e deve pegar impulso upside uma vez que cruza acima do 12 05 level. TRIGGER PRICE 12 05.November 11, 2017.STOCK Carbonite Inc CARB. PREVIOUS FECHAR 17 35.WHY CARB continua a quebrar mais alto em meio a sinais De aumento da atividade institucional. PREÇO DE TRIGGER 17 90.Novembro 10, 2017.STOCK LABD Direxion Diário SP Biotech Bear 3x ETF LABD. PREVIOUS FECHAR 16 18.WHY A força em Biotechs deve continuar a exercer pressão sobre LABD no próximo prazo. 15 55.November 9, 2017.STOCK Fitbit Inc FIT. PREVIOUS CLOSE 8 69.WHY FIT é extremamente sobrevendido neste nível e se ele pode voltar acima do nível de 9 17, devemos ver um movimento de volta para o 10 00-10 50 area. TRIGGER PRICE 9 20.November 7, 2017.STOCK Cosan Ltd CZZ. PREVIOUS CLOSE 8 34.WHY CZZ fez um novo 52 semanas de volta alta em 24 de outubro e tem recuou que nível O volume e preço exaustão são sinais de que a Downside é overdone e nós poderíamos ver um movimento para cima termo próximo. PREÇO de TRIGGER 8 70.November 7, 2017.STOCK Brocade Sistemas de Comunicação Inc BRCD. PREVIOUS FECHAR 12 28.WHY BRCD bateu níveis extremos de overbought e é ajustado agora para ver alguma fraqueza sobre Tomada de lucro O movimento para baixo deve acelerar se ele pode tirar a área de 12 20. PREÇO DE TRIGGER 12 2 0.November 4, 2017 COMPRAR CORT. WHAT Corcept Therapeutics. PREVIOUS CLOSE 7 89.WHY CORT continua a construir impulso ascendente e parece definido para outro empurrar mais alto no tempo semanal Este impulso deve ser mais evidente se ele pode cruzar acima de 8 25 level. TRIGGER PRICE 8 25.Novembro 3, 2017 COMPRAR MU. WHAT Micron Technology Inc. PREVIOUS FECHAR 16 68.WHY MU está atualmente sobrevendido e se ele pode segurar o apoio em torno do nível de 16 50, devemos ver um movimento de volta para o Upside. TRIGGER PRICE 16 90.November 3, 2017 VENDA SLV. WHAT prata iShares ETF. PREVIOUS FECHAR 17 56.WHY SLV está começando a puxar de uma situação de sobrecompra de curto prazo no quadro de tempo diário Se ele pode quebrar abaixo do nível de 17 30 Nós devemos ver o impulso descendente pegar. PREÇO DE TRANSPORTE 17 30.Novembro 2, 2017 VENDA ABX. WHAT Barrick Gold Corp. PREVIOUS CLOSE 18 41.WHY ABX está atingindo os níveis de sobre-compra como ele se depara com a resistência a curto prazo no nível 19 00 falha A este nível verá uma inversão acentuada para o downside. TRIGGER PRICE 18 1 0.Novembro 2, 2017 COMPRAR PBR. WHAT Petroleo Brasieiro. PREVIOUS FECHAR 11 09.WHY PBR está atingindo níveis de sobrevenda e está sentado logo acima de seu 50DMA A subir no petróleo que tem uma imagem técnica semelhante deve se PBR quebrar de volta up. TRIGGER PREÇO 11 70.November 1, 2017 COMPRAR MEET. PREVIOUS FECHAR 4 89.WHY MEET bater próximo prazo oversold níveis ontem e colocar em um martelo no quadro de tempo diário Agora é possível que pudéssemos ver alguns compradores passo aqui e combustível um Mova-se para o upside. TRIGGER PRICE 5 05.Outubro 30, 2017 COMPRAR ON. WHAT ON Semiconductor Corp. PREVIOUS CLOSE 11 53.WHY ON está entrando em níveis de sobrevendido no quadro de tempo diário e vai testar o seu 50DMA e uma área de apoio perto do 11 40-11 50 área Se esses níveis se mantêm, ON deve virar e fazer uma corrida de volta para as altas mais recentes. 37.WHY AA está atualmente atingindo níveis extremos de sobrecompra no Cronograma diário e é possível que possamos ver um pull back sobre a próxima sessão ou two. TR IGGER PRICE 28 05Outubro 27, 2017 Stock para comprar FDX. WHAT Fedex Corp. WHY FDX está saindo de uma bandeira apertada no volume Isto sugere que nós poderíamos ver a continuação forte ao upside. TRIGGER o preço 173 75.October 26, 2017 Stock para Comprar UNG. WHAT Estados Unidos Natural Gas Fund. WHY UNG atingiu os níveis de sobrevenda e está mostrando sinais de que alguma demanda está comprando está chutando Isto deve ver um movimento para o lado positivo no próximo termo. CONTROL preço 8 65.October 25, 2017 estoque para comprar VZ. WHAT Verizon Communications VZ. WHY VZ é oversold e mostrando sinais de exaustão aqui É possível que pudéssemos ver uma melodia de volta para o upside prazo próximo term. TRIGGER PRICE 48 85.October 24, 2017 Stock To Buy PG. WHAT Proctor Gamble PG. WHY PG está mostrando a exaustão do preço e do volume nos níveis atuais que poderiam conduzir a um movimento para cima fora das condições oversold. TRIGGER 84 85October 20, 2017 Estoque Para Comprar XON. WHAT Intrexon Corp XON. WHY XON está se recuperando de um nível de sobrevendido de curto prazo em volume muito bom também estou vendo alguns Comprando nas chamadas de dezembro também assim que é muito possível que está começando pronto para uma outra perna acima. PREÇO DE TRANSPORTE 27 25.Outber 19, 2017 Estoque Para Comprar MBLY. WHAT Mobileye NV MBLY. WHY MBLY está mostrando sinais depois de pôr no preço E esgotamento do volume move-se perto do nível de 37 00. PREÇO DE TRIGGER 37 85.October 17, 2017 Estoque Para Comprar WYNN. WHAT Wynn Resorts WYNN. WHY WYNN encontrou algum apoio perto do nível 91 00 e está mostrando sinais de exaustão de preço e volume Isso Geralmente indica que há uma alta probabilidade de que um estoque está prestes a virar. 80.Implied Volatilidade Comprar Baixo e Vender High. In os mercados financeiros opções estão rapidamente se tornando um método de investimento amplamente aceito e popular Se eles são usados ​​para segurar Uma carteira, gerar renda ou alavancar os movimentos dos preços das ações, eles fornecem vantagens outros instrumentos financeiros don t. Aside de todas as vantagens, o aspecto mais complicado das opções é aprender o seu método de precificação Don t get desanimado há Vários modelos de preços teóricos e calculadoras de opção que podem ajudá-lo a ter uma idéia de como esses preços são derivados Leia sobre para descobrir essas ferramentas úteis. O que é Implied Volatility. It não é incomum para os investidores a ser relutantes sobre o uso de opções porque existem várias variáveis Que influenciam uma opção s premium Don t deixar-se tornar-se uma dessas pessoas Como o interesse em opções continua a crescer eo mercado se torna cada vez mais volátil, isso afetará drasticamente o preço das opções e, por sua vez, afetar as possibilidades e armadilhas que podem ocorrer Quando a negociação them. Implied volatilidade é um ingrediente essencial para a opção de preços equação Para entender melhor a volatilidade implícita e como ele impulsiona o preço das opções, vamos ir sobre o básico de opções de preços. Option Pricing Basics. Option prémios são fabricados a partir de dois principais Ingredientes valor intrínseco e valor de tempo Valor intrínseco é uma opção s valor inerente, ou uma opção s patrimônio Se você possui uma chamada de 50 Opção sobre uma ação que está negociando em 60, isso significa que você pode comprar o estoque ao preço de exercício 50 e imediatamente vendê-lo no mercado para 60 O valor intrínseco ou capital desta opção é 10 60 - 50 10 O único fator que Influencia o valor intrínseco de uma opção é o preço do estoque subjacente versus a diferença do preço de exercício da opção Nenhum outro fator pode influenciar o valor intrínseco de uma opção. Usando o mesmo exemplo, digamos que esta opção tem preço de 14 Isto significa que a opção Premium é o preço de 4 mais do que o seu valor intrínseco É aqui que o valor de tempo entra em jogo. O valor de tempo é o prêmio adicional que é fixado o preço em uma opção, que representa a quantidade de tempo restante até a expiração O preço do tempo é influenciado por vários fatores , Tais como tempo até à expiração, preço das ações, preço de exercício e taxas de juros, mas nenhuma delas é tão significativa quanto a volatilidade implícita. A volatilidade implícita representa a volatilidade esperada de uma ação ao longo da vida da opção Como exp A volatilidade implícita é diretamente influenciada pela oferta e demanda das opções subjacentes e pela expectativa do mercado da direção do preço da ação. À medida que as expectativas aumentam ou à medida que a demanda por uma opção aumenta, a volatilidade implícita aumentará Opções que têm altos níveis de volatilidade implícita resultará em prêmios de opção de preço elevado Inversamente, à medida que as expectativas do mercado diminuem ou a demanda por uma opção diminui, a volatilidade implícita diminuirá As opções contendo níveis mais baixos de volatilidade implícita resultarão em preços de opção mais baratos. É importante porque o aumento ea queda da volatilidade implícita irá determinar como caro ou barato tempo valor é a opção. Como a volatilidade implícita afeta opções. O sucesso de um comércio de opções pode ser significativamente reforçada por estar no lado direito de alterações de volatilidade implícita para Por exemplo, se você possui opções quando a volatilidade implícita aumenta, o preço dessas opções sobe Maior Uma mudança na volatilidade implícita para o pior pode criar perdas, no entanto, mesmo quando você está certo sobre o stock s direção. Cada opção listada tem uma sensibilidade única a mudanças de volatilidade implícita Por exemplo, opções de curto prazo será menos sensível à volatilidade implícita , Enquanto opções de longa data serão mais sensíveis Isso é baseado no fato de que as opções de longa data têm mais valor de tempo com eles, enquanto as opções de curto prazo têm menos. Considere também que cada preço de exercício irá responder de forma diferente às mudanças de volatilidade implícitas As opções com preços de exercício próximos ao dinheiro são mais sensíveis a mudanças de volatilidade implícitas, enquanto as opções que estão mais no dinheiro ou fora do dinheiro serão menos sensíveis a mudanças de volatilidade implícitas. A sensibilidade de uma opção a mudanças de volatilidade implícitas pode ser determinada por Vega uma opção Grego Tenha em mente que como o preço da ação flutua e como o tempo até a expiração passa, os valores de Vega aumentam ou diminuem dependendo de Essas mudanças Isso significa que uma opção pode se tornar mais ou menos sensível às mudanças de volatilidade implícitas. Como usar a volatilidade implícita para sua vantagem. Uma maneira eficaz de analisar a volatilidade implícita é examinar um gráfico Muitas plataformas de gráficos fornecem maneiras de traçar uma opção subjacente s Por exemplo, o índice de volatilidade VIX é calculado de forma semelhante. Os valores de volatilidade implícita das opções do Índice SP 500 próximo ao faturamento são calculados em média para determinar a volatilidade média implícita, na qual os valores múltiplos de volatilidade implícita são computados O valor do VIX O mesmo pode ser obtido em qualquer ação que ofereça opções. Figura 1 Volatilidade implícita usando opções de INTC. A Figura 1 mostra que a volatilidade implícita flutua da mesma maneira que os preços fazem A volatilidade implícita é expressa em termos percentuais e é relativa ao estoque subjacente E como ele é volátil Por exemplo, as ações da General Electric terão valores de volatilidade mais baixos do que a Apple Computer porque a Apple s stoc K é muito mais volátil do que a General Electric s gama de volatilidade da Apple será muito maior do que GE s O que poderia ser considerado um baixo valor percentual para AAPL pode ser considerado relativamente elevado para GE. Because cada estoque tem um intervalo de volatilidade implícita única, esses valores Não deve ser comparado ao intervalo de volatilidade de outro estoque A volatilidade implícita deve ser analisada em uma base relativa Em outras palavras, depois de ter determinado a faixa de volatilidade implícita para a opção que você está negociando, você não vai querer compará-lo com outro O que é considerado Um valor relativamente alto para uma empresa pode ser considerado baixo para outro. Figura 2 Uma faixa de volatilidade implícita usando valores relativos. A Figura 2 é um exemplo de como determinar uma faixa de volatilidade implícita relativa Olhe para os picos para determinar quando a volatilidade implícita é relativamente alta , E examinar as depressões para concluir quando a volatilidade implícita é relativamente baixa Ao fazer isso, você determina quando as opções subjacentes são relativamente Barato ou caro Se você pode ver onde os altos relativos são destacados em vermelho, você pode prever uma queda futura na volatilidade implícita, ou pelo menos uma reversão para a média Por outro lado, se você determinar onde volatilidade implícita é relativamente baixa, você pode prever um Possível volatilidade implícita ou uma reversão à sua média. A volatilidade implícita, como tudo o resto, se move em ciclos Os períodos de alta volatilidade são seguidos por períodos de baixa volatilidade e vice-versa. Melhor possível comércio Ao determinar uma estratégia adequada, esses conceitos são críticos para encontrar uma alta probabilidade de sucesso, ajudando você a maximizar os retornos e minimizar o risco. Usando volatilidade implícita para determinar a estratégia. Você provavelmente ouviu que você deve comprar opções subvalorizadas e vender opções sobrevalorizadas Enquanto este processo não é tão fácil quanto parece, é uma ótima metodologia a seguir ao selecionar um apropria Te estratégia de opção Sua capacidade de avaliar adequadamente e prever a volatilidade implícita fará com que o processo de compra de opções baratas e venda de opções caras que muito mais fácil. Quando a previsão de volatilidade implícita, há quatro coisas a considerar.1 Certifique-se de que você pode determinar se a volatilidade implícita é Alto ou baixo e se ele está subindo ou caindo Lembre-se, como a volatilidade implícita aumenta, os prêmios de opção se tornam mais caras Como a volatilidade implícita diminui, as opções se tornam menos dispendiosas Como a volatilidade implícita atinge altos ou baixos extremos, é provável que reverter para sua média. 2 Se você se deparar com opções que rendem prêmios caros devido à alta volatilidade implícita, entenda que há uma razão para isso Verifique as notícias para ver o que causou tais expectativas empresa alta e alta demanda para as opções Não é incomum ver volatilidade implícita planalto Rumores de fusões e aquisições, aprovações de produtos e outros eventos de notícias. Em um monte de movimento de preços tem lugar, a demanda para participar de tais eventos irá conduzir os preços das opções mais elevadas Tenha em mente que após o evento antecipado no mercado ocorre, volatilidade implícita entrará em colapso e voltar a sua média.3 Quando você vê opções de negociação Com altos níveis de volatilidade implícita, considere estratégias de venda Como os prêmios de opção se tornam relativamente caros, eles são menos atraentes para comprar e mais desejável para vender Essas estratégias incluem chamadas cobertas nua coloca curto e straddles crédito spreads Em contraste, haverá momentos em que você descobre relativamente Opções baratas, como quando a volatilidade implícita está negociando em ou perto relativo a mínimos históricos Muitos investidores opção usam esta oportunidade para comprar opções de longa data e olhar para mantê-los através de um aumento de volatilidade prevista.4 Quando você descobrir opções que estão negociando com baixo Níveis de volatilidade implícitos, considere estratégias de compra Com prémios de tempo relativamente baratos, as opções são mais atraentes para p Urchase e menos desejável para vender tais estratégias incluem a compra de chamadas, puts, longas straddles e spreads de débito. O Bottom Line. In o processo de seleção de estratégias, meses de expiração ou preço de exercício, você deve avaliar o impacto que a volatilidade implícita tem sobre essas decisões comerciais Para fazer melhores escolhas Você também deve fazer uso de alguns conceitos de previsão de volatilidade simples Este conhecimento pode ajudá-lo a evitar a compra de opções overpriced e evitar vender underpriced ones. The taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. Eviation ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool dos licitantes.